Banki

Znowu będzie trudno o dywidendy z banków

KNF opublikowała nowe wymagane współczynniki kapitałowe i rozwiała wątpliwości w tym zakresie. Podała też politykę w zakresie wypłaty dywidendy przez banki.
Foto: Fotolia

Komisja Nadzoru Finansowego w dzisiejszym komunikacie w sprawie minimalnych poziomów współczynników kapitałowych poinformowała, że banki są zobowiązane utrzymywać współczynnik kapitału Tier1 na poziomie 6 proc. powiększony o bufory: na hipoteki walutowe (75 proc. jego wartości ustalanej indywidualnie dla banków), bufor zabezpieczający w wysokości 1,875 pkt proc. (obecnie 1,25 proc., od 2019 r. będzie to 2,5 proc.), bufora antycykliczny (obecnie 0 proc.), bufora instytucji o znaczeniu systemowym (tzw. OSII, określa go indywidualnie KNF, mieści się na razie w przedziale 0,25-0,75 proc. w zależności od wielkości banku) oraz bufora ryzyka systemowego w wysokości 3 pkt proc.

W przypadku łącznego współczynnika kapitałowego TCR jest podobnie, choć bufory dodaje się do wyższego wymogu, czyli 8 proc. Poza tym bufor wynikający z hipotek walutowych dodawany jest w 100 proc., a nie w 75 proc. W tym zakresie banki uzyskują zmniejszenie wymogów o 1 pkt proc., bo wcześniej zamiast bufora ryzyka systemowego w wysokości 3 pkt proc. istniał narzucony przez KNF bufor w wysokości 4 pkt proc.

Co z wymogami w zakresie dywidendy? Nadzór wymaga, aby łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wynosił co najmniej poziom minimalny powiększony o 1,5 pkt proc. Poza tym banki chcące wypłacić dywidendę z zysku za 2017 rok nie mogą realizować programu naprawczego, muszą mieć ocenę BION nie gorszą niż 2,50, a wskaźnik dźwigni finansowej wyższy niż 5 proc. To kryteria podobne jak do tej pory.

Możliwość wypłaty do 75 proc. zysku z tego roku będą miały banki spełniające wszystkie powyższe kryteria, jak i wymóg w zakresie bufora zabezpieczającego na poziomie docelowym (czyli obowiązującym dopiero od 2019 r. w wysokości 2,5 pkt proc.) jak i 100 proc. zysku choć tu dodatkowym kryterium jest uwzględnienie wrażliwości banku na tzw. niekorzystny scenariusz makroekonomiczny.

Tak jak rok temu pojawiły się dwa dodatkowe warunki dla banków mających walutowe kredyty mieszkaniowe dla gospodarstw domowych. Pierwsze kryterium nadal bazuje na udziale walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych w całym portfelu należności od sektora niefinansowego, a drugie zaś na udziale kredytów mieszkaniowych walutowych udzielonych w latach 2007 i 2008 w portfelu walutowych kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych.

W przypadku kryterium pierwszego korekta wskaźnika wypłaty wynosi 20 pkt proc. (banki z udziałem powyżej 10 proc.), 30 pkt proc. (banki z udziałem powyżej 20 proc.) albo 50 pkt proc. (banki z udziałem powyżej 30 proc.).

Drugie kryterium koryguje możliwość wypłaty dywidendy 30 pkt proc. (banki z udziałem powyżej 20 proc.) albo 50 pkt proc. (banki z udziałem powyżej 50 proc.). To identyczne parametry jak rok temu. W efekcie wyższych wymogów ogólnych bankom mającym dużo kredytów frankowych będzie jednak trudno wrócić do wypłaty dywidend po trzech latach przerwy.

Komisja poinformowała, że na początku 2018 roku planuje przedstawić wytyczne, którymi będzie kierować się kształtując politykę dywidendową w kolejnych latach


Wideo komentarz

Powiązane artykuły