PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-03-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2016-04-29

PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-872 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHŁODNA 52

(ulica) ( numer)

(22) 358-56-00 (22) 358-56-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080017574 147147930 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

FSO-Wstęp do spr fin-31.03.16.pdf Wstęp

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

I kwartał 2016

Przychody z lokat 4 493 1 031

Koszty funduszu netto 2 049 470

Przychody z lokat netto 2 444 561

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 3 028 695

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -1 971 -452

Wynik z operacji 3 501 804

Zobowiązania 158 160 37 054

Aktywa 540 655 126 665

Aktywa netto 382 495 89 611

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 657 851

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 104,57 24,50

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,96 0,22

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 marca 2016 roku.

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP z dnia 29 stycznia, 29 lutego oraz 31 marca 2016 roku.

BILANS 1 kwartał 4 kwartał 2015 rok 1 kwartał

2016 roku 2016 roku 2015 roku

Aktywa 540 655 552 613 552 613 1 336 176

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 5 860 40 380 40 380 3 563

Należności 0 39 546 39 546 337 368

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 69 434

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 451 679 409 871 409 871 870 331

dłużne papiery wartościowe 451 679 409 871 409 871 870 331

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 83 083 62 816 62 816 55 442

dłużne papiery wartościowe 40 284 59 988 59 988 50 120

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 33 0 0 38

Zobowiązania 158 160 141 600 141 600 730 549

Aktywa netto (I-II) 382 495 411 013 411 013 605 627

Kapitał funduszu 363 669 395 688 395 688 595 997

Kapitał wpłacony 654 438 654 438 654 438 654 438

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -290 769 -258 750 -258 750 -58 441

Dochody zatrzymane 14 172 8 700 8 700 -1 322

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 16 608 14 164 14 164 8 031

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -2 436 -5 464 -5 464 -9 353

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 4 654 6 625 6 625 10 952

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 382 495 411 013 411 013 605 627

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 657 851 3 967 063 3 967 063 5 939 857

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 104,57 103,61 103,61 101,96

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 395 996

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 104,57

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2016-01-01 1 2015-01-01 1

2016 2015

do 2016-03-31 2016-01-01 2015-03-31 2015-01-01

2016-03-31 2015-03-31

Przychody z lokat 4 493 4 493 8 972 8 972

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 3 619 3 619 7 281 7 281

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 874 874 1 691 1 691

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 2 049 2 049 4 314 4 314

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 670 1 670 2 973 2 973

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 26 26 33 33

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 10 10 14 14

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 270 270 1 216 1 216

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 73 73 78 78

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 2 049 2 049 4 314 4 314

Przychody z lokat netto (I-IV) 2 444 2 444 4 658 4 658

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 1 057 1 057 -1 850 -1 850

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 3 028 3 028 -6 854 -6 854

z tytułu różnic kursowych 2 387 2 387 -3 064 -3 064

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -1 971 -1 971 5 004 5 004

z tytułu różnic kursowych -1 484 -1 484 3 219 3 219

Wynik z operacji 3 501 3 501 2 808 2 808

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,96 0,96 0,47 0,47

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,96 0,96 0,47 0,47

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2016-01-01 1 2015-01-01 1

2016 2015

do 2016-03-31 2016-01-01 2015-12-31 2015-01-01

2016-03-31 2015-03-31

Zmiana wartości aktywów netto -28 518 -28 518 -227 127 -32 513

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 411 013 411 013 638 140 638 140

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 3 501 3 501 8 503 2 808

przychody z lokat netto 2 444 2 444 10 791 4 658

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 3 028 3 028 -2 965 -6 854

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -1 971 -1 971 677 5 004

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 3 501 3 501 8 503 2 808

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -32 019 -32 019 -235 630 -35 321

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -32 019 -32 019 -235 630 -35 321

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -28 518 -28 518 -227 127 -32 513

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 382 495 382 495 411 013 605 627

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 410 477 410 477 543 733 637 880

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 309 212 309 212 2 320 784 347 990

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 309 212 309 212 2 320 784 347 990

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 309 212 309 212 2 320 784 347 990

saldo zmian -309 212 -309 212 -2 320 784 -347 990

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 3 657 851 3 657 851 3 967 063 5 939 857

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 6 515 807 6 515 807 6 515 807 6 515 807

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 2 857 956 2 857 956 2 548 744 575 950

saldo zmian 3 657 851 3 657 851 3 967 063 5 939 857

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 395 996 3 395 996 3 657 851 4 956 238

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,96 0,96 2,12 0,47

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 103,61 103,61 101,49 101,49

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 104,57 104,57 103,61 101,96

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 3,73 3,73 2,09 1,88

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 104,57 104,57 100,78 101,96

data wyceny 2016-03-31 2016-03-31 2015-06-30 2015-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 104,57 104,57 103,55 101,96

data wyceny 2016-03-31 2016-03-31 2015-12-30 2015-03-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 104,57 104,57 103,55 101,96

data wyceny 2016-03-31 2016-03-31 2015-12-30 2015-03-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 104,57 104,57 103,61 101,96

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,01 2,01 2,41 2,74

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,64 1,64 1,71 1,89

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,03 0,03 0,02 0,02

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,01 0,01 0,01

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2016-01-01 1 2015-01-01 1

2016 2015

do 2016-03-31 2016-01-01 2015-03-31 2015-01-01

2016-03-31 2015-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -3 389 -3 389 -8 564 -8 564

Wpływy 1 488 882 1 488 882 5 379 166 5 379 166

Z tytułu posiadanych lokat 53 528 53 528 1 399 1 399

Z tytułu zbycia składników lokat 1 435 354 1 435 354 5 377 767 5 377 767

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 492 271 1 492 271 5 387 730 5 387 730

Z tytułu posiadanych lokat 1 706 1 706 974 974

Z tytułu nabycia składników lokat 1 488 977 1 488 977 5 383 537 5 383 537

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 445 1 445 3 033 3 033

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 26 26 63 63

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 12 12 12 12

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 105 105 111 111

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -32 006 -32 006 -34 454 -34 454

Wpływy 13 13 867 867

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 13 13 867 867

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 32 019 32 019 35 321 35 321

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 32 019 32 019 35 321 35 321

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

z tytułu opłat manipulacyjnych 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 875 875 680 680

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -35 395 -35 395 -43 018 -43 018

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 40 380 40 380 45 901 45 901

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 5 860 5 860 3 563 3 563

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FSO-Informacja dodatkowa-31.03.16.pdf Informacja dodatkowa.

1 kwartał Na dzień 31 grudnia 2015 r.

2016 roku Na dzień 31 grudnia 2015 r. Na dzień 31 marca 2015 r.

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne 2 500 2 503 0,46 2 500 2 503 0,45 2 500 2 503 0,45

Dłużne papiery wartościowe 480 247 491 963 91,01 458 314 469 859 85,02 458 314 469 859 85,02 905 728 920 451 68,88

Instrumenty pochodne -699 -0,13 135 0,02 135 0,02 3 614 0,27

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 40 000 40 002 7,40

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PKO BANK HIPOTECZNY 11/12/20 (PLPKOHP00017) Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy PKO BANK HIPOTECZNY S.A. POLSKA 2020-12-11 zmienne 2,42% hipoteczny Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych 500 000,00 5 2 500 2 503 0,46

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 62 679 128 323 129 786 24,01

Obligacje 37 679 103 323 104 725 19,37

BOS FINANCE 11/05/16 (XS0626282783) Aktywny rynek - rynek regulowany Berlin Stock Exchange BOS FINANCE AB SZWECJA 2016-05-11 stałe 6,00% 4 268,40 8 179 35 465 36 872 6,82

OK0716 (PL0000107926) Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa POLSKA 2016-07-25 zerokuponowe 1 000,00 18 500 17 947 18 430 3,41

ROMANIA 17/06/16 (XS0638742485) Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Stock Exchange Skarb Państwa Rumunii RUMUNIA 2016-06-17 stałe 5,25% 4 268,40 11 000 49 911 49 423 9,14

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne 25 000 25 000 25 061 4,64

PEKAO CD 10/02/17 (seria DC120P100217) Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy Bank Pekao S.A. POLSKA 2017-02-10 zmienne 1,77% 1 000,00 25 000 25 000 25 061 4,64

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 273 465 351 924 362 177 66,99

Obligacje 273 465 351 924 362 177 66,99

BOŚ 31/10/18 (PLBOS0000159) Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. POLSKA 2018-10-31 zmienne 3,51% 1 000,00 15 000 15 127 15 223 2,82

BULGARIA 03/21/2023 (XS1382693452) Aktywny rynek - rynek regulowany Rynek Techniczny EUR Skarb Państwa Bułgarii BUŁGARIA 2023-03-21 stałe 1,875% 4 268,40 3 350 14 083 14 145 2,62

WZ0118 (PL0000104717) Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa POLSKA 2018-01-25 zmienne 1,75% 1 000,00 40 000 39 824 40 299 7,45

DS1017 (PL0000104543) Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa POLSKA 2017-10-25 stałe 5,25% 1 000,00 80 000 86 032 86 621 16,02

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A 06/10/22 (PLGPW0000066) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu ASO GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. POLSKA 2022-10-06 stałe 3,19% 100,00 40 000 4 000 4 142 0,77

PKN CAPITAL 30/06/21 (XS1082660744) Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Stock Exchange Orlen Capital AB SZWECJA 2021-06-30 stałe 2,50% 4 268,40 3 500 14 435 15 402 2,85

PS0721 (PL0000109153) Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa POLSKA 2021-07-25 stałe 1,75% 1 000,00 67 000 66 220 66 307 12,26

PZU FINANCE 03/07/19 (XS1082661551) Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Stock Exchange PZU Finance AB SZWECJA 2019-07-03 stałe 1,375% 4 268,40 7 940 33 830 34 265 6,34

REPUBLIC OF HUNGARY 25/03/24 (US445545AL04) Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange (USD) Skarb Państwa Węgier WĘGRY 2024-03-25 stałe 5,375% 7 518,00 2 000 12 285 16 833 3,11

REPUBLIC OF POLAND 09/07/24 (XS0841073793) Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Stock Exchange Skarb Państwa POLSKA 2024-07-09 stałe 3,375% 4 268,40 6 000 28 739 30 592 5,66

REPUBLIC OF POLAND 14/10/21 (XS1306382364) Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Stock Exchange Skarb Państwa POLSKA 2021-10-14 stałe 0,875% 4 268,40 1 700 7 154 7 446 1,38

ROMANIA 10/29/25 (XS1312891549) Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Stock Exchange Skarb Państwa Rumunii RUMUNIA 2025-10-29 stałe 2,75% 4 268,40 5 200 22 643 23 074 4,27

ROMANIA 28/10/24 (XS1129788524) Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Stock Exchange Skarb Państwa Rumunii RUMUNIA 2024-10-28 stałe 2,875% 4 268,40 1 000 4 221 4 543 0,84

SYNTHOS FINANCE AB 30/09/21 (XS1115183359) Aktywny rynek - rynek regulowany Rynek Techniczny EUR Synthos Finance AB SZWECJA 2021-09-30 stałe 4,00% 4 268,40 775 3 331 3 285 0,61

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 5 0 -699 -0,13

FX Swap EUR PLN 30/03/2016 13/04/2016 Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy Pekao S.A. POLSKA EUR (48.120.000,00) 1 0 -898 -0,17

FX Swap HUF PLN 30/03/2016 13/04/2016 Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy PKO BP SA POLSKA HUF (144.150.000,00) 1 0 -8 0,00

FX Swap USD PLN 30/03/2016 13/04/2016 Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy PKO BP SA POLSKA USD (3.770.000,00) 1 0 171 0,03

IRS PLN 13/11/2017 (SW13112017N001) Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy BZ WBK S.A. POLSKA stopa procentowa WIBOR6M (80.000.000,00) 1 0 123 0,02

IRS PLN 29/03/2021 (SW29032021N001) Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy Goldman Sachs International WIELKA BRYTANIA stopa procentowa WIBOR6M (67.000.000,00) 1 0 -87 -0,02

Wartość według ceny nabycia w tys. : NIE DOTYCZY

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 40 000 40 002 7,40

LO30032016N007 30.03.2016 - 06.04.2016 Lokata terminowa PKO BP SA POLSKA PLN stałe 1,60% 40 000,00 40 000 40 002,00 40 002 7,40

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

BOŚ 52 095 9,64

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

FX Swap HUF PLN 30/03/2016 13/04/2016 0,00

FX Swap USD PLN 30/03/2016 13/04/2016 171 0,03

LO30032016N007 30.03.2016 - 06.04.2016 Lokata terminowa 40 002 7,40

REPUBLIC OF POLAND 14/10/21 (XS1306382364) 7 446 1,38

rzeczywista wartość dla:

FX Swap HUF PLN 30/03/2016 13/04/2016 -8 0,00

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

FSO-Nota objaśniająca-31.03.16.pdf Polityka rachunkowości.

1 kwartał

2016 roku

Z tytułu zbytych lokat

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy

Z tytułu odsetek

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe

1 kwartał

2016 roku

Z tytułu nabytych aktywów 156 394

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych 993

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw 21

Pozostałe zobowiązania 752

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-04-29 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy